Нацбанк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2021 році

Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2021 році, яке розпочинається в травні.

Підходи до стрес-тестування банків визначено рішенням правління Національного банку України від 30 квітня 2021 року № 177-рш «Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України», яке набрало чинності в день його ухвалення.

Цьогоріч тестування мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Стрес-тестування традиційно здійснюватиметься за базовим та несприятливим сценаріями. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на 2.2%.

Також стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків:

• кредитний ризик оцінюватиметься індивідуально за значними позиками великим корпоративним боржникам, а за рештою позик – на груповій основі. За несприятливим сценарієм припускається, що близько 10–15% гривневих кредитів стануть непрацюючими;
• процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через зростання депозитних ставок та ринкових ставок дохідності за державними й муніципальними цінними паперами. Врахування в стрес-тестуванні негативного впливу макроумов на дохідність та, відповідно, вартість боргових цінних паперів є цьогорічною новацією в методології стрес-тестування. Проте це відповідає усталеним підходам до стрес-тестування в європейських країнах та методології МВФ;
• валютний ризик виникатиме в разі незбалансованості валютної позиції банків та через припущення про девальвацію гривні.

За результатами стрес-тестування для банків визначать необхідний рівень достатності капіталу, що дасть змогу убезпечити їх від порушення нормативних вимог та неплатоспроможності навіть за кризових умов.